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量化交易是近几年逐渐引起大众关注的新兴领域,与传统投资方法不同的是,量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
那国内的量化私募基金的主要策略有哪些类型呢?小实为大家整理了一下。
国内量化私募基金的主要策略类型大致分为:市场中性策略(又称alpha策略,是当前国内私募证券投资基金最常用的策略之一);量化多头/择时策略(借助量化模型进行选股);期货管理策略CTA(用量化手段做趋势跟踪以判断买卖点,可做多也可做空);套利策略(套利的核心是利用证券资产的错误定价或者均值回归,买入相对低估的品种,卖出相对高估的品种获取无风险收益);期权策略(更多作为对冲工具的存在,目前国内场内期权的市场还比较小)。
其中市场中性策略是最大的策略分类,接下来是CTA,然后是量化多头策略。
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