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累计收益: 同期沪深300:16.12% 截止:2013/12/04
产品要素
  • 管理人:摩旗投资
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产品背景介绍
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付伟芳

  • 文化程度:硕士
  • 毕业院校:华东师范大学
  • 从业年份:11
  • 管理基金数:15只
  • 从业背景:券商
  • 过往从业机构:--

金融风险管理师(FRM);注册另类投资分析师(CAIA)候选人5年证券期货投资经验,负责公司的投资策略研发和日常交易。 拥有丰富的数量化交易策略研发经验,对衍生品市场有深刻的研究,擅长将各类统计模型与交易市场相结合,并研究开发相应的风险管理和资金管理策略,成功的将这些策略运用到实际交易,取得了优良的投资业绩。

摩旗投资是一家专注于以模型驱动为主结合程序化交易手段的量化投资对冲基金,也是国内为高端专业投资机构及高净值个人提供定制程序化交易工具的金融高科技公司。

独特的定位:我们既是一个市场中性量化对冲基金同时也是一个定制程序化交易工具提供商;我们的投资过程只使用自己的交易工具,我们也只提供和自己的投资相关的交易工具。

稳定的产品:基于投资理念我们提供的金融投资产品具有鲜明的风险收益特征,即低风险中等收益(稳定收益),基于我们既是程序化交易工具的设计者也是使用者的原因,我们提供的交易工具具有很强的稳定性和适应能力。

本土化的目标:我们专注于国内特有的新兴市场投资机会,保持量化研究及IT技术与本土市场产品创新同步,在引入西方成熟先进的投资和风险管理理念及流程同时辅助以对本地金融市场的深刻理解,通过程序化交易的实施将其本土化。我们致力于成为中国卓越的量化基金的管理者及程序化交易技术的引领者。

投资策略和方法 摩旗投资的投资策略,分为套利策略和统计套利策略。套利策略,主要是一种由于市场效率缺失而造成的资产价格的扭曲,通过构建一定的对冲头寸,就可以获取由市场效率缺失所带来的利润。统计套利策略,是指高阶的市场效率缺失造成的一些在统计上具有显著意义的交易机会,通过对这些交易机会的统计学分析,以保证在策略大概率上的盈利。因此,非套利市场中性策略,也可被称作是统计套利策略。 自成立以来,摩旗投资开发和实践了一系列套利和统计套利策略,如基于市场定价效率缺陷的ETF套利策略、股指期货套利策略、事件型套利策略;基于正态分布缺陷的商品期货高频交易策略、期限结构交易策略和股票的数量化交易策略,基于随机游走缺陷的动量交易统计套利、均值回复统计套利策略和价差交易统计套利策略等。

李晶
摩旗投资创始人,执行董事,风控委员会主席 ,管理科学硕士, 金融行业近15年从业经验,曾就职于大型的金融机构投资,交易,管理部门。从2006年开始创立摩旗,负责团队的整体运营,在4年的时间里带领团队建立了国内市场数量化套利交易的行业领先地位,成为国内专业数量化套利投资业务的领跑者及顶尖的高端程序化交易工具提供商。
郭庆林
副总经理,计算机硕士,拥有近20年的C++等面向对象语言的应用经验以及15年以上的行业软件编程经验,历经不同层次系统的设计和开发以及软件架构;主持开发了摩旗的所有交易类和分析类软件。
付伟芳
首席投资官,概率论与数理统计硕士,金融风险管理师(FRM);注册另类投资分析师(CAIA)候选人5年证券期货投资经验,负责公司的投资策略研发和日常交易。 拥有丰富的数量化交易策略研发经验,对衍生品市场有深刻的研究,擅长将各类统计模型与交易市场相结合,并研究开发相应的风险管理和资金管理策略,成功的将这些策略运用到实际交易,取得了优良的投资业绩。


同公司旗下产品
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1 招商汇智之摩旗 付伟芳   2014-12-23 2013-06-17 量化对冲
2 少伯旗帜2号 付伟芳   2019-10-08 2017-12-22 股票多头
3 银河资本-摩旗多因子量化2号 2016-10-21 2015-09-01 股票市场中性
4 摩旗多因子阿尔法量化8号 2017-09-01 2015-05-27 股票市场中性
5 摩旗多因子量化3号 2017-01-20 2015-07-17 股票市场中性
6 摩旗多因子阿尔法量化-容金1号 2017-09-01 2015-09-14 股票市场中性
7 摩旗多因子量化1号 2016-10-21 2015-06-03 股票量化
8 银河资本-摩旗多因子阿尔法量化8号 2016-08-26 2015-08-12 股票市场中性
9 凯银摩旗量化策略1号 2015-12-31 2015-03-27 股票市场中性
10 摩旗摩方3号 2019-10-08 2019-08-30 股票多头
11 摩旗摩方1号 2019-10-08 2019-09-03 股票多头
12 摩旗摩方6号 2019-10-08 2019-09-11 主观期货
13 摩旗摩方5号 2019-10-08 2019-09-12

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