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泓信泓时2号 关注预约加入对比
最新净值: 夏普比率: 私募公司:泓信投资 基金经理: 尹克   投资(子)策略:量化对冲

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策略适应性评级

  • 收益走势图
  • 回撤分布图
  • 月度回报图
  • 历史净值
累计收益: 同期沪深300:-3.39% 截止:2017/02/10
产品要素
  • 管理人:泓信投资 
  • 风险控制:--
  • 托管人:工商银行
  • 认购费:1%
  • 业绩提成:--
  • 管理费:创新高收益的20%
  • 认购情况:100万起 

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管理团队介绍
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尹克

  • 文化程度:博士
  • 毕业院校:纽约州立大学
  • 从业年份:13年
  • 管理基金数:81只
  • 从业背景:其他金融机构
  • 过往从业机构:--

尹克先生具有多年的华尔街投资银行和对冲基金工作经验 ,优秀的管理操作业绩和极强的风险管控意识。他于2005年担任RBS英格兰皇家银行格林尼治资本定量分析师,为房地产贷款支持证券(MBS)设计定量模型评估提前还款风险和违约风险,运用定量模型开发市场策略,为公司交易团队提供策略指导。尹克先生带领团队开发的RBS的次级贷款违约量化模型,成功的预测了2007年开始的次级贷款的大规模违约,及时为公司避免了巨大的损失。

此后,尹克先生于2007年在UBS瑞银证券有限责任公司担任资产抵押证券信用分析师,专注于资产抵押证券信用研究 ,为大净值个人客户及机构提供投资价值和市场趋势的相关分析,是促成UBS与Blackrock 150亿美元交易团队的核心成员之一。尹克先生的分析文章也被大量刊载于周刊《按揭策略家》。

2008年,尹克进入Goldman Sachs高盛集团公司纽约总部任职,在FICC(固定收益,商品及外汇)部门为机构客户以及公司自营团队研发交易策略,为客户提供投资策略和解决方案。2009年初金融危机最严重的时候,帮助包括对冲基金,保险基金,养老基金等大型机构客户成功在底部投资大幅折价资产,为客户赚取了高额收益。

2010年,尹克先生被华尔街著名对冲基金Pine River Capital Management (PRCM) 重金聘请至公司,担任 Pine River 中国分公司总经理。他从无到有组建了一支超过50个人的团队,负责Pine River 150亿美元资产的全球交易策略和量化模型的开发工作,同时负责亚洲量化股票交易。客户包括多个世界著名主权基金, 教育基金以及养老基金等机构客户。该团队在固定收益、跨市场套利、股票量化交易、不良资产债权套利,金融衍生品交易等多个领域都为客户赚取了超额收益。

2014年尹克先生及其合伙人创立泓信资本, 将华尔街的投资策略应用于中国资本市场, 打造基于中国市场特色的对冲量化产品,并致力于打造中国真正的最好的对冲基金。公司于2014年5月推出泓信安盈一期高收益债产品, 在三个月的时间内取得了13%的收益(年化收益70%)的优秀业绩。

上海泓信投资管理有限公司(简称泓信投资)成立于2014年2月,注册资本1000万元人民币。泓信投资由华尔街资深投资经理结合国内业界一批经验丰富、享有较高声望的专业人士创立,专注于资产管理业务,致力于为客户提供多策略、优质的投资管理方案,创造持续、稳健、良好的投资回报,帮助客户实现财富的保值和增值。泓信投资于2014年获得基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格,正式成为金融机构。泓信投资的目标是在3-5年内成长为中国顶尖对冲基金之一。

公司的主要创始人,董事长兼投资总监尹克博士有着超过10年的华尔街投行及对冲基金的工作经验,从2010年到2013年,他一直担任华尔街某大型对冲基金中国区的总经理。公司经营管理团队具有极高的专业投资素养,深谙中国和国际资本市场的投资环境和法律环境。 公司团队将华尔街最先进的投资理念与中国资本市场的实际情况结合,设计出理念新、风险低、收益高的金融投资产品。公司资金实力雄厚,愿意与投资人共担风险,共创收益。
泓信投资理念
泓信投资坚持多元化投资理念,在股票、债券、衍生品等多个市场不断寻找预期收益风险比最佳的交易机会。

在投资策略上,泓信遵循以下方法:对于大类资产的配置,通过宏观分析,采用自上而下的方法;
对于每类资产内部的交易机会,通过量化统计和事件驱动来发掘,采用自下而上的方法。

泓信投资坚持风险控制第一的理念。首先确定目标风险,再最大化预期收益;而非先确定目标收益,再最小化风险。

泓信投资致力于打造穿越牛熊的全天候多策略对冲基金产品。

尹克博士 董事长 & 投资总监

学历
尹克先生1995年保送北京大学学习,1999年毕业后留学美国继续深造,从1999年至2005年在纽约州立大学先后获得计算机硕士、统计学硕士、计算机博士学位。
履历
美国博士毕业后,尹克先生曾先后在RBS苏格兰皇家银行任总裁助理,在UBS瑞银证券有限责任公司任副总裁,在Goldman Sachs高盛集团的FICC部门任量化策略副总监,具有丰富的利用量化手段跨市场寻找套利机会的经验。
2010年,尹克先生被华尔街著名对冲基金Pine River Capital Management (PRCM) 重金聘请至公司全球量化策略投资总监,后从纽约派遣回国,担任中国分公司总经理。他从无到有组建了一支超过50个人的团队,负责Pine River 百亿美元资产的全球交易策略和量化模型的开发工作,同时负责亚洲量化股票交易,取得了优异的业绩。


杨纬华 量化投资总监

北京大学概率统计学士、金融数学硕士 在校期间在中再资产管理公司、嘉实基金产品部、华夏基金数量投资部、中金数量分析组均有实习经历,参与了股指期货跨期统计套利、复杂时间序列预测、复杂利率衍生品定价对冲等项目。 2012年加入对冲基金Pine River任量化分析师、股票量化策略师,负责亚洲股票量化对冲策略的模型搭建、交易、风险管理及收益归因,业绩优秀。同时负责开发和设计公司内部的股票风险管理系统,为基金旗下所有股票策略提供多维度的风险分析。参与波动率交易、抵押贷款交易、统计套利等复杂策略的设计,在各个资产类别的量化交易方面均有丰富的积累。 加入泓信投资后,负责泓信投资的股票、债券、股指期货及其他复杂衍生品的量化策略开发和交易工作。同时负责搭建全公司通用的股票及债券风险量化系统,为全公司所有的股票、债券策略提供每天的风险预测、风险分解、收益归因、交易盈利分析、主要头寸风险预警等。


刘文贵 衍生品投资总监

北京大学金融数学硕士、数学应用数学学士
 2011年加入对冲基金Pine River任量化分析师,负责的房地产抵押债券定价模型,房地产反抵押债券定价模型,为公司固定收益部的近30亿美元的相关资产提供定价、风险管理服务。房地产抵押债券(RMBS)定价模型:包括提前偿付概率,违约概率,违约损失 率等多个模型,此模型目前仍是公司该业务主要定价模型。住房反抵押债券定价模型:分析住房反抵押贷款独特的风险来源,建立定价模型,此模型目前是公司该类产品交易员主要工具之一。Lending Club P2P信用贷款证券化:建立P2P信用贷款的违约概率模型,基于此模型开发Lending Club P2P信用贷款证券化的现金流模型以及定价模型。 2014年被聘请到Pine River调去纽约总部,为衍生品交易部门开发了CDO,CDS,个股期权,波动率互换等多种衍生品定价模型。 加入泓信投资后,负责泓信投资复杂衍生品的量化策略开发和交易工作,针对目前场内ETF期权开发了多个交易策略,对场外的障碍期权、二元期权等奇异期权开发了一套完善的定价模型用于交易。

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