客服热线 9:00至22:00

4006-823-845

综合
  • 综合
  • 阳光私募

客服热线9:00至22:00

4006-823-845

您现在的位置:首页 > 阳光私募 > 市场追踪 > 积分文章 > 鼎实指数编制说明

鼎实指数编制说明

27426收藏2017-07-28来源:鼎实财富|鼎实财富
原创
摘要:鼎实指数编制说明

鼎实指数:该指数是以鼎实财富发行产品的时间序列,将不同时期的产品收益率叠加处理得出的虚拟指数,股权投资项目收益未纳入指数。

备注:

1、本指数是以鼎实财富从2006年9月18日开始发行的主要产品收益率叠加拟合而成,不代表客户真实收益。

2、我司从2014年开始发行股权投资项目,由于股权项目收益率不具连续性,所以未纳入鼎实指数。

3、2012年3月之前,我司发行产品以风险偏高的股票型产品为主,该部分资产仅占客户总资产的一部分,故不能反映客户总体资产的收益情况。

指数取样原则:

1、 按照鼎实财富从2006年9月18日开始,每个阶段的主要业务作为取样的标的。占比非常小的业务不作为取样标的。

2、 2012年3月之前,根据公司业务量的大小对相应的取样标的赋予相应的权重。

3、 固定式收益类产品按年化单利,平均分配到每月计算净值的增长。

4、 按选取样品每月底的净值作为净值点,拟合得出当月净值。

取样说明:

1、2006年9月18日到2007年6月30日,选取富国天益和嘉实主题两个公募基金净值等比例拟合而成。

2、2007年7月到2008年12月,公司主要业务不在投资理财方面,所以没有取样。

3、2009年1月到2009年6月,选取东方港湾海外基金的净值走势。

4、2009年7月到2011年2月,选取东方港湾海外基金和股票专户业绩拟合而成,其中东方港湾占比10%,专户占比90%。

5、2011年3月到2012年2月,选取东方港外海外基金、股票专户、信托三者业绩拟合而成,其中东方港湾占比10%,专户30%,信托60%,信托按年化单利8%计算收益。

6、2012年3月到2014年12月,选取当年信托的平均收益率作为业绩表现。2012年、2013年、2014年分别按平均年化收益率10.5%、10.0%、9.5%计算。

7、2015年1月之后,选取所有发行的鼎实系列产品作为取样标的,赋予同等权重。新发行产品,当月底纳入指数;已结束产品,当月从指数中剔除。



下一篇:下一篇没有了

热门专题推荐

产品对比栏隐藏
对 比
清空对比栏

咨询

咨询电话:4006-823-845

邮箱订阅

咨询电话:4006-823-845

手机订阅

咨询电话:4006-823-845