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产品评级说明:
1、私募实力评级
从历史业绩、投资理念、投研团队、风控情况、规模情况五大维度综合考量私募的综合实力。
1) 历史业绩
可追溯历史业绩长度、年化收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、同类型产品走势复制程度。
2) 投资理念
在风控前提下追求稳健复利增值、策略盈利逻辑、相比同类策略优势、技术实力(交易系统,回测平台,硬件托管)。
3) 核心团队
大资金实盘交易经验、绝对盈利金额与比率、团队分工、股东情况(或利益分配机制)、策略持续优化能力。
4) 风控情况
历史最大回撤、风控体系完善并可执行(独立风控模块)、事前事中事后风控情况、独立风控人员、第三方风控情况。
5) 规模容量
维持10亿以上规模半年以上、策略容纳量充足、未来不会出现规模非理性扩张情况。
2、策略适应性评级标准
1) 不适应:代表此策略由于政策限制原因、策略容量等原因、或策略特性与当前市场风格不匹配。
2) 适应:代表此策略较为适应当下市场。
3) 非常适应:代表此策略非常适应当下的市场风格,在未来的一段时间具备一定的获利确定性。
3、产品评级标准
基本准则:
私募实力评级 | 策略适应性 | 产品评级 |
三星 | 不适应 | -- |
三星 | 适应 | 布局,1%-5% |
三星 | 非常适应 | 标配,5%-10% |
四星 | 不适应 | -- |
四星 | 适应 | 标配,5%-10% |
四星 | 非常适应 | 重配,10%-15% |
五星 | 不适应 | 布局,1%-5% |
五星 | 适应 | 重配,10%-15% |
五星 | 非常适应 | 重配,10%-15% |
1)私募实力评级两星及两星以下,不给于产品评级。
2)以风控评级为第一位,结合产品具体情况给予综合产品评级。