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1、趋势交易:事件驱动导致品种价格持续朝某方向变化。
2、对冲交易:根据产业链上下游的变化,做多某个多头头寸的同时做空某个品种空头头寸,抓住产业链的变化,规避掉宏观系统性风险。
3、套利交易:通常指跨月套利,通常指某个品种行业内发生因某事件引起基差持续变化 ,理解理解为做基差的趋势。
4、期货持仓市值净值占比(总杠杆率)不含国债期货=(商品期货多头合约市值+商品期货空头合约市值+股指期货多头合约市值+股指期货空头合约市值)/本计划委托资产净值。
5、驱动和估值:驱动指宏观或行业变化导致现货绝对价格波动,估值指基差,现货与期货价格之差。
6、风险敞口占比(净杠杆率)不含国债期货={绝对值(商品期货同品种多头合约价值-商品期货同品种空头合约价值)+(股指期货同品种多头合约价值-股指期货同品种空头合约价值)}/本计划委托资产净值。
7、净杠杆率(不含国债期货)仅计算同品种不同方向轧差及以下跨品种不同方向轧差。
焦煤(JM)-焦炭(J); |
螺纹钢(RB)-热卷(HC)-铁矿石(I); |
塑料(L)-聚丙烯(PP); 豆油(Y)-棕油(P)-菜油(OI); 豆粕(M)-菜粕(RM)。 |