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上海远澜信息科技有限公司：纯粹的程序化交易私募投顾

3018 收藏 2017-07-19 来源： 鼎实卢毅涛

原创

摘要：上海远澜信息技术有限公司成立于2011年5月，致力于开发和应用先进的量化技术实现金融市场的自动化交易。上海远澜的投资根源在于市场变化、动量关系而非经济、金融研究，是一家纯粹的程序化交易投顾。

一、公司简介http://www.ylcf.com.cn/simu/product/company/11107.html

1、公司介绍

上海远澜信息技术有限公司成立于2011年5月，公司致力于开发和应用先进的量化技术实现金融市场的自动化交易。公司采用先进计算机技术从市场数据中提取规则，构建量化交易策略，并实现全天候自动交易。投资组合交易以股指期货和商品期货CTA策略为主的多种量化策略，已成功开发了股指和商品期货的日间波段、日内波段、日内高频等多套量化交易策略;并且还开发了支持tick级别的策略研发和回测平台，基于数据库的策略组合管理平台，以及基于CTP和飞马系统的策略自动化交易平台。

2、投资理念——如果没有程序化我真不知如何做交易

进化机制适用于金融市场等人工环境，技术力量可以驱动人工进化。

任何技术方案都可以通过不断变异、重组和迭代的方式持续演进；计算机程序可以瞬间模拟无数的演化路径，探索合适的答案。在进化理念的引导下，我们应用先进的计算机技术，努力追求持续的、开放的、拥有无穷潜力和无限可能性的人工自我进化。

自动化理念：自动化一切可自动化的流程；自动化的终极目标是基于AI的策略生成自动化

进化理念：技术驱动下的人工自我进化

趋势理念：动量是CTA策略中最主要的alpha，以趋势为主的策略组合具有反脆弱的特点

多元化理念：市场的客观真实是不可知的，只可能通过多元化去逼近

实证主义理念：从实验中来，到实践中去，接受“概念模型”，但随时准备纠错和改造

小结：公司是一家纯粹的程序化交易投顾，投资根源在于市场变化、动量关系而非经济、金融研究。

二、团队

远澜公司现有员工15名，其中硕士及以上学历员工9名。团队开发了股指和商品期货的日间波段、日内波段、日内高频等多套量化交易策略，未来希望用大数据、AI实现程序交易的进化。

公司团队成员大多来自于主流IT公司的数据科学家和国内外知名院校的博士、硕士研究人员。公司团队的专业技能覆盖了数理统计、金融工程、机器学习、信号处理、软件工程、数据库管理、高性能并行计算等多个领域。

公司用人标准：首先要是“学霸”，然后就是对程序化、算法这块感兴趣并且有研究学习能力而且可以动手实践。

1、基金经理及创始人王凯

上海交通大学计算机专业学士，中欧国际工商学院MBA，拥有多年投资行业经验，于2011年5月创办了上海远澜信息技术有限公司，担任公司的总经理和法人代表。王凯先生主要负责远澜公司的研发团队建设和制定研发战略方向。

自述：我是学计算机出身的，然后在一家期货公司做过一段时间，这时候就对期货有个大概的了解。后来转行去做了创投，之后随着互联网泡沫的破灭又转行去做了一段时间的企业管理，再往后其实做的工作也不是很理想。这时候内心对交易热爱的种子终于发芽了，我开始探索期货交易这块。起初也是以程序化的思路去实践的，在那时候程序化交易还比较少，我也只是编辑一些脚本然后雇一个人盯着信号买卖，非常简单。当然那时候也比较好做，也是主要做铜和橡胶这两个品种。那时候橡胶被称为趋势之王，后来股指出来了，我们开始尝试交易股指，我们发现股指更加趋势明确一些，之后我们就主要以交易股指为主了。

2、基金经理瞿培健

1991-1995年就读于上海交通大学，获计算机专业学士学位。1995-2010年任职于摩托罗拉中国有限公司，先后从事无线网络解决方案的系统设计、市场营销，先后担任网络部华东区运营主管和市场营销部经理。2006年-2009年就读于上海交通大学安泰管理学院，获工商管理硕士学位。2010年-2015年就职于世纪鼎利股份有限公司，担任公司服务部总监。2015年加入上海远澜信息技术有限公司，主要协助王凯从事公司运营和私募基金的各项管理工作。

瞿培健先生个人利用业余时间，从事股票和商品期货的交易，对于股票策略具有较丰富的经验。业余时间研究和实践程序化交易，具有管理一定规模资金的能力。从2007开始交易，主要年份都可以实现15%以上的盈利。

3、基金经理沈洁旻

毕业于上海交通大学，在外资银行从事金融工作多年。2006年，他创建巧点咨询服务公司。2011年他又和王凯先生一起创建上海远澜信息技术有限公司，出任股东。他从事金融期货工作有5年多，有丰富期货投资经验。目前担任远澜巧点1，2号产品的产品经理。

4、研究员万宗如

美国新泽西州立大学物理博士，先后在布朗大学，堪萨斯州立大学，纽约州立大学任博士后科学家，曾工作于费米实验室，参与发现上帝粒子的实验在学术研究期间分析了海量实验数据，后从学术界转入工业界，从事机器学习的研究和应用加入远澜前在eBay担任数据科学家。

5、研究员沈赟

德国柏林科技大学自然科学博士，研究领域包括机器学习，运筹学，金融数学，计算神经科学，在国际一流的计算机学术期刊发表多篇论文曾从事信号处理和时间序列预测的研究精通深度强化学习的理论和应用，用强化学习方法研究NASDAQ高频数据加入远澜前在一家互联网金融公司担任数据科学家。

小结：

（1）公司植根于程序化交易，并希望以大数据分析实现程序的进化，团队成员结构合理。

（2）程序化交易能较好地执行止损，风险控制执行力较高。

（3）程序化交易限制了投顾的管理规模，对投资标的的成交量、活跃度等要求较高。

三、公司核心产品