上海艾革瑞投资管理有限公司成立于2013年4月,专注于国内期货产品的程序化交易。创始团队核心成员都具有深厚的数理和IT背景,在原有领域建树颇多。团队具有多年的证券期货投资、金融工程研究和IT项目开发经验。在海通期货笑傲江湖实盘精英争霸赛2012之直击华尔街比赛中,团队账号“东方慧达”获得程序化组亚军。在2012年CCTV证券频道期货实盘大赛中,团队账号“金*”获得量化组第四名。
本公司的核心成员都具有深厚的数理和IT背景,具备丰富的学术研究和系统开发的经验。本公司专注于团队所擅长的领域进行量化投资,主要投资理念如下所述:
慎重选择投资标的。
我们期望投资标的具有极高的流动性和成交量;市场参与者众多从而较少受到小众参与者的操纵;其运行规律反映群体的心理和行为规律,具有很好的稳定性。我们认为沪深300具有这些属性,因此选择股指期货作为主要投资标的。
从历史数据寻找交易规律。
我们坚信交易规律隐含在历史数据之中。我们期望建立最适合投资标的数学模型,能够把握住该投资标的的本质规律,同时过滤掉历史数据中的噪音和不稳定波动,获得超额收益。
100%进行自动化交易。
我们认为自动化交易可以避免人为情绪带来的影响,使得实盘的操作和历史测试的结果尽量一致。此外,先进的IT构架和系统能够捕捉到市场稍纵即逝的短期机会,提高交易效率。
严格进行风险控制。
本公司十分重视风险控制,极其严格控制回撤的比例,保护本金的安全。本公司目前研发的算法系统全部为日内交易,规避隔夜持仓带来的风险。本公司目前开发并上线算法系统的标准是年收益风险比为5倍以上,即最大回撤控制在10%的前提下,年收益要大于50%;同时最长净值创新高的时间控制在3个月以内。