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私募证券投资基金中套利策略是怎样的?

1809收藏2019-12-25鼎实·复利资产配置
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摘要:从广义上来讲,套利可以分为基于主观逻辑的基本面套利与基于数理逻辑的量化套利,今天小实就来给大家说说最传统的基于主观逻辑的基本面套利之一:跨品种套利。

私募证券投资基金有很多种策略的分类,其中就包含了套利策略,那私募证券投资基金中的套利策略具体是怎样的呢?下面跟随小实也认识下。

从广义上来讲,套利策略可以分为基于主观逻辑的基本面套利与基于数理逻辑的量化套利,今天小实就来给大家说说最传统的基于主观逻辑的基本面套利之一:跨品种套利。

跨品种套利,又称对冲套利,是指利用不同品种合约之间的价差或比价进行套利的一种交易方式,当可套利空间(价差/比价偏离)出现时,通过买入某品种合约,同时卖出另一品种合约,随后在达到收益预期时,同时将两个合约对冲平仓而获利。

通俗地讲,就是两个合约相关性很好,盘面突然受某个因素影响产生了一个bug,此时也可以理解为入场信号,打破了不同合约之间的平衡状态,可套利空间产生,进场套利。

跨品种套利的前提是各品种之间的相关性高,理论上期价会呈现同涨同跌的个性,并维持在合理的价差或比价区间内,那么一旦价差或比价突破合理区间发生偏离,那套利机会来了。

跨品种套利的关键之一是找到相关性高的品种配对,一般是两个或三个品种合约之间的套利组合

这个是关于套利策略的一些基本的介绍,更具体的内容可以参阅我们之前写的原创文章套利无处不在,你还不了解? | 套利系列之跨品种套利

私募证券投资基金中套利策略是怎样的?

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