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私募证券投资基金中指数增强策略是怎么做的?

450收藏2020-01-14鼎实·复利资产配置
摘要:随着指数化投资逐渐被投资者知悉,私募管理人也陆续推出了一些指数增强策略类的产品,那这个指数增强策略具体是怎么做的呢?今天小实就带大家来认识下指数增强策。

指数增强是在被动复制指数的基础上增加主动管理理念,获取相对于跟踪标的指数的超额收益。

指数增强的收益可以分为两部分,一部分是来自指数的收益,也就是通常所说的Beta收益;另外一部分则来自增强的收益,我们也称之为alpha收益,这部分收益主要是在复制指数的基础上对个股进行一定程度地调整,让投资的收益可以超越目标指数。

指数增强策略的核心是要实现收益的增强,根据增强的实践方式可以分为两大类:主观增强和量化增强。在主观指数增强中,对于指数投资部分一般要占到80%以上,也就是要投资于对应的指数成份股,剩余少量部分仓位做主动投资,投资于非对应指数成分股。

量化指数增强则是采用量化方法进行股票组合的构建,通过使用各类因子(比如:低估值、成长性、财务质量等)对所跟踪的指数的成分股进行综合评分,选出综合评分较高的股票,剔除部分评分较低的股票。并运用量化模型,对持仓的股票叠加短线交易,比如日内T0,进行高抛低吸,赚取股价波动的小价差。

以上是两种指数增强策略的实现方式,希望看完后,大家对私募基金中的指数增强策略的产品有所了解。

私募证券投资基金中指数增强策略是怎么做的?

关键词:私募证券投资基金 指数增强策略  指数增强私募基金产品   指数增强策略的实现


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