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私募证券投资中的跨境套利策略具体是如何操作的?

1618收藏2020-02-17鼎实
摘要:私募证券投资基金中有些私募产品的主要投资策略是以套利为主的,而套利的方式有很多种,今天小实先带各位认识套利策略中的跨境套利策略。

跨境套利策略,又称为跨市场套利策略,主要是利用同种商品(期货)在境内外之间的价差进行获利的一种低风险投资策略。

举个栗子:以黄金为例,假设中国的黄金报价与美国的黄金报价的差价长期维持在40美元/盎司的区间。如果某一天,中国的黄金报价大幅上升,而美国的黄金报价变动不大,由于中国黄金报价的变动,导致两国黄金报价的差价在扩大,这个时候可以选择做空中国的黄金,做多美国的黄金,这么操作是基于什么逻辑呢?这么操作是基于价差均值回归的理论,这种短期的价差偏离最终一定会收敛,所以可以做空高价市场里的黄金同时做多低价市场里的黄金。

总结来说,对于相同的品种,在不同的两个市场会有不同的报价,并且它们之间的价差一般会稳定在一个固定的区域内的,但有时会出现短暂的异常。在经济规律的调节下,差价最终又会恢复到正常的价差水平。而跨境套利正是捕捉这种短暂的价差异常,做多价格低的商品,做空价格高的商品,当价差恢复到正常时,平仓获利。

私募证券投资中的跨境套利策略具体是如何操作的?

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