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私募证券投资中的期货CTA策略是怎样的?

1330收藏2020-02-18鼎实
摘要:私募证券投资中的期货CTA策略是怎样的呢?今天小实就带大家来认识一下这种策略

期货CTA策略主要是跟踪期货的趋势,分为长期趋势跟踪策略,中期趋势跟踪策略和日内短期趋势跟踪策略,面对不同的市场情况,期货CTA策略的理想情况是市场上涨的时候买多,市场下跌的时候卖空,达到市场上涨下跌都如刀锋一般双向盈利。

期货CTA策略适应的是趋势明显的市场。由于趋势交易属于单边敞口策略,为了控制其风险暴露,市面上大多这类产品大都以日内短期趋势跟踪策略为主,其他策略为辅。其中比较代表性的子策略有:即日交易模型、改进布林交易模型、多空正量模型、随机区间突破策略以及日历差价策略。

由于市面上以期货CTA策略为主要策略的产品,往往依据于极其复杂的统计模型和多策略叠加。所以类似于一个“黑匣子”,很难对其进行定性分析。作为专业的量化基金研究机构,小实主要采取以历史交易数据为基础的定量研究的方法。以风险控制能力作为切入点,选取夏普比率,收益率标准差,下行标准差,持续最大涨幅等指标,进行多元统计分析中的主成分分析法筛选目标产品。并且,产品在极端市场波动率下的表现,亦是极其重要的参考指标。

私募证券投资中的期货CTA策略是怎样的?

关键词:私募证券投资基金    期货CTA策略     私募证券投资中期货CTA策略介绍


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