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全球范围内,CTA基金之所以可以获得快速发展,与CTA基金本身的优势是分不开的,CTA基金的优势有哪些呢?在小实看来,与传统资产投资相比,CTA基金的优势主要有三点。
CTA基金优势之一:资产弱相关关系。
CTA基金主要投向股指期货、商品期货、期权等,与股票、债券等传统资产相关性较小,在股票与债券市场表现不佳的时候,CTA基金通常会有较好的表现。所以在当前股市持续低迷的情况下,CTA基金可以成为资产配置的一种选择。
CTA基金优势之二:双向交易,无惧牛熊。
不论市场处于上涨市还是下跌,CTA基金都可以获取收益。一方面CTA基金可以通过做空相关标的,如股指期货来获取到收益。另一方面当市场呈现强劲向上趋势,CTA基金也可通过多头参与其中,所以不存在牛市熊市,CTA基金更多关心的是市场是,在当市场焦灼地反复宽幅震荡,对于未来方向不确定,没有明显的一致预期,此时CTA基金可能会承受损失。
CTA基金优势之三:创造危机alpha收益
CTA基金的优势还体现在其具有Crisis Alpha这类独特收益:当传统资本市场出现不利因素时,一方面,资本将从股票、债券等流出,投入其他资产如衍生品类别,使得其他类资产出现持续性趋势行情;另一方面,商品亦有可能因需求预期下滑,而出现价格骤降的过程,整个商品价格出现波动率连续升高的情况,而CTA基金能够较好地把握这类趋势行情。
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