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什么是量化交易?量化交易的基本流程有哪些?

1530收藏2020-04-13鼎实·复利资产配置
摘要:在震荡市中,量化基金产品深受投资者青睐!本篇文章就来说说什么实量化交易,以及量化交易的流程有哪些?一起来看看~

量化交易相对应的交易方式就是主观交易。对于主观交易我们已经很了解,就是需要靠人手下单买卖股票,所做的投资决策也是由我们主观判断而决定的。而量化交易是利用计算机技术从市场上方方面面的历史数据中,以数学的模型取代主观的判断寻找“大概率”的事件来制定策略,在回测这些策略的有效性之后,会严格执行这些策略来做投资的交易。量化交易是有严格的纪律性的,不会被人性而影响,他只会根据预先开发设定的策略去严格按照策略和市场反馈的数据去交易。


量化交易的基本流程:


(1)数据获取

数据是量化交易的基础(也必须是数据),广而精的数据,对一家量化公司来讲,实必不可少的,只有有了数据,才具备了后面开发量化交易策略以及构建交易组合的基础。


(2)构建策略

构建策略之前我们要有一个交易的思路,也就是一个想法,而这个思路我们需要通过市场上的历史数据构建一个策略,比如说我们只选择分红最多的股票,这个筛选标准就是一个简单的策略,这个策略也会被称之为“因子”。一个优秀的量化团队需要具备持续挖掘有利于交易的有效因子的能力,只有在大量的高质量因子支撑下,才能实现稳定的交易盈利。


(3)回测/测试程序

回测是一个策略开发后到实盘交易之前的一个流程,回测是利用历史数据对这个策略的盈利能力进行验证,判断其是否可行,是否是优质的策略。这个步骤主要就是观察策略的稳定性,同时检验交易系统的可行性、代码是否有误、数据有没有问题等。回测的收益并不能完全代表实盘交易的的收益,尤其是频率越高,持仓越短,逻辑越复杂的策略,回测收益可参考性就越低。


(4)正式实盘

正式实盘顾名思义就是把策略正式的上架指导交易。但是不是说把策略直接扔给计算机就可以了,然后坐等收益。仍然需要人为的盯盘,虽然说由程序化来决定下单交易,决定何时买卖。但是程序还是需要人为来控制的。市场中往往会出现一些程序无法理解,或者说策略没有考虑到的细节。这时候就需要人为的干预 ,修正和调整。

什么是量化交易?量化交易的基本流程有哪些?

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