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【鼎实周报】美联储释放鹰派信号,权益资产反应剧烈(2021年6月15日-2021年6月20日)

1279 收藏 2021-06-21来源:鼎实|鼎实
原创
摘要:本周国内金融市场有四个交易日,A股市场不同指数走势分化。电子行业板块领涨,涨幅超4.4%,消费者服务、有色金属行业板块领跌,跌幅超5.4%。央行本周实现全口径净回笼800亿元。本周主要经济数据发布:美联储议息会议举行。本周南华商品指数下跌3.49%,日均成交额较上周增加0.25%,本周商品期货主要品种中贵金属、有色、农产品除苹果之外全部下跌,能化、黑色板块涨跌互现。



01

金融市场数据概览

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数据来源:wind,鼎实整理


商品期权成交额统计品种包括:沪深300、豆粕、白糖、沪铜、橡胶、玉米、郑棉、铁矿石、PTA、甲醇、沪金、菜粕、LPG、动力煤、PVC、塑料、聚丙烯、沪铝、沪锌。



02

本周股市观察


本周国内金融市场有四个交易日,A股市场不同指数走势分化。电子行业板块领涨,涨幅超4.4%,消费者服务、有色金属行业板块领跌,跌幅超5.4%。


关于货币政策


1. 截至6月18日,本周央行共进行400亿元逆回购操作和2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,因本周累计有500亿元逆回购、2000亿元MLF和700亿元国库现金定存到期,央行本周实现净回笼100亿元。


本周主要经济数据


1. 当地时间6月16日,美联储发布议息会议的决策及未来经济预测。会议上并未发布任何实质收紧措施,但表述上偏鹰派。会议宣布基本利率维持0-0.25%不变,QE购买量至少1200亿美元/月不变。将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%;同时将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。经济预测中,会议上调2021年GDP增速预期及PCE物价指数的预测值,但长期通胀预期维持在2%。预测数据显示经济复苏进程快于预期,并且其后鲍威尔在记者会上承认通胀可能在高位持续更久。


指数及行业估值跟踪

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数据来源:wind,鼎实整理



03

商品市场概况


本周南华商品指数下跌3.49%,日均成交额较上周增加0.25%,本周商品期货主要品种中贵金属、有色、农产品除苹果之外全部下跌,能化、黑色板块涨跌互现。


1、本周涨跌幅前五的品种概况:


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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理


2、本周各板块主要品种的涨跌概况:


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数据来源:同花顺iFinD,鼎实整理



04

策略相关指标观察


对冲成本跟踪:

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注:基差=期货价格-现货价格,年化基差=基差/现货价格/计算日到合约到期日交易日天数*250


风险提示: 以上观点仅为我司主观判断,并不构成对任何人的投资操作建议,仅供参考。

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