夏普比率

3357 收藏 2017-12-13 鼎实客户部

摘要：夏普比率是常用于衡量基金收益风险比的指标。

夏普比率（Sharpe ratio）是衡量基金收益的一个有名的标准。有投资经验的投资者都知道，投资光看收益是不够的，还要看承受的风险，也就是收益风险比。夏普比率描述的正是这个概念，即每承受一单位的总风险，会产生多少超额的报酬。

夏普比率一般是越高越好，因为夏普比率越高，就代表着承受一定的风险可以获得更高的回报。

夏普比率在对比同策略产品时比较有价值，在对比不同策略的产品时意义不大。像对冲套利这类策略，产品走势一般都比较平稳，其夏普比率一般都会比较高，一般能达到2-3，甚至更高。而股票策略、长周期CTA策略等波动较大的策略，其夏普比率一般都比较低，一般只有1点多。

夏普比率在构建投资组合或者组合基金（FOF）的时候比较有价值，构建一个投资组合的目的一般是为了分散风险，降低产品的波动。如果在一个投资组合中加入一个产品，在不降低预期收益的情况下，能提高该组合的夏普比率，那么这个产品加入这个组合就能起到积极的作用。

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